www.ypnh.net > 设随机变量X与Y独立,都服从标准正态分布N(0,1),试...

设随机变量X与Y独立,都服从标准正态分布N(0,1),试...

先求出f(x,y)的联合概率密度 对联合概率密度积分 求EZ和EZ平方 利用极坐标变换和伽玛函数求积

1)第一个 X Y的线性运算依旧服从正态分布 aX+bY+c~N(aμ1+bμ2+c,a&

因为X和Y分别独立服从N(0,1)和N(1,1),所以X+Y服从N(1,2),其中均值是两者均值和,

你好!根据性质,2X-Y+1也服从正态分布,由于E(2X-Y+1)=2EX-EY+1=1,D(2X-

先求出f(x,y)的联合概率密度 对联合概率密度积分 求EZ和EZ平方 利用极坐标变换和伽玛函数求积

E(X)=E(Y)=u=0 Z=X-Y E(|Z|)=(2/√2π)∫ze^(-z^2/2)dz

看教材吧,应该是例题

随机变量x,y相互独立 都服从N(0,1) 则f(x,y)=fX(x)fY(y)=1/(2π)e^

你好!如果没有绝对值,是可以用EX-EY计算的,但有了绝对值,性质就不成立了,只能利用X-Y的概率密

这是个著名的问题。也很有工程用途: 当一个二维信号联合正态时,幅值和相位是独立的。见图:

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