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基金中的阿尔法系数是什么?

首先呢,纠正你一个错误。α才念阿尔法系数 ~~而你说的β 是贝塔系数哦~不知道你问的到底是哪一个,那

投资α和β是证券投资的额外收益率之和。α是和整个市场无关的,β是整个市场的平均收益率乘以一个系数。

阿尔法系数是一投资或基金的绝对回报(Absolute Return) 和按照 β 系数计算的预期风险

贝塔系数(Beta coefficient),也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量单只股票或股票

参阅“金融工程”(约翰.马约尔),基本概念的部分好好读读吧,尤其是风险和收益的度量部分,阐述了CAP

阿尔法资产(Alpha investment)是一种风险调整过的积极投资回报。其中的阿尔法系数(αi

阿尔法系数(α)是基金的实际收益和按照贝塔系数(β)计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下:超额收

阿尔法系数反映了风险回报的高低,越高表示同样风险下的回报越高 贝塔反映了与市场波动相比较的风险

它是相对于大盘指数的而言的。比如说,它是1的话,那么它跟大盘的走势基本差不多。

现代金融理论认为,证券投资的额外收益率可以看做两部分之和。第一部分是和整个市场无关的,叫阿尔法;第二

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