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到期收益率 市场利率

对于一个均衡市场下的债券,市场利率和到期收益率是相等的。这其中需要引入的重要概念就是债券当期的价格,通过这个价格的调节,维持了到期收益率和市场利率间的均衡。 债券价格与市场利率是呈反比。因为市场利率上升,则债券潜在购买者就要求与...

这两者不相等 债券各年的现金流入用到期收益率折现 求出的是债券的价格 用市场利率折现 求出的是债券的内在价值 通俗点说 就是到期收益率是购买某一个债券 实打实的收益率 而市场利率则是当前整个市场的利率(便于理解 可以类似于当期银行利率)...

对于一个均衡市场下的债券,市场利率和到期收益率是相等的。这其中需要引入的重要概念就是债券当期的价格,通过这个价格的调节,维持了到期收益率和市场利率间的均衡。 债券价格与市场利率是呈反比。因为市场利率上升,则债券潜在购买者就要求与...

这三个收益率是用在不同的地方的: 市场利率是指市场要求的平均收益率,也就是市场使用资金的成本。 预期收益率是指投资前预计或期望的收益率,一般是说多少概率下,会有这个预期收益率。 到期收益率是指买了债券后,一直持有到债券到期还本,连...

计算债券的发行价格时,用债券未来的现金流按照市场利率折现到今天,净现值即发行价。 当票面利率等于市场利率(即到期收益率)时,得到的发行价一定是债券面值,这是个数学问题,可以通过对利率变化求导获得。 从投资者的角度,当市场利率高于...

这两者不相等 债券各年的现金流入用到期收益率折现 求出的是债券的价格 用市场利率折现 求出的是债券的内在价值 通俗点说 就是到期收益率是购买某一个债券 实打实的收益率 而市场利率则是当前整个市场的利率(便于理解 可以类似于当期银行利率)...

到期收益率,是指收回金额与购买价格之间的差价加上利息收入后与购买价格之间的比例,其计算公式是: 到期收益率=(收回金额-购买价格+利息)/购买价格×100% 在有价证券票面利率固定的情况下,市场利率上升,债券的购买价格就会下降,到期收益率...

债券价格P是未来一系列现金流的贴现,久期D就是以折现现金流为权重的未来现金流的平均回流时间。债券中一个最重要的概念就是久期,主要是为了定量的度量利率风险,但麦考利久期不易度量,所以引入了一个修正久期D/(1+y),而凸性是对债券价格利率...

债券价格与到期收益率是成反比。给你举个例子可以帮助你理解,一张100元的债券,年利息收益是2元,那么它的收益率就是2%;如果投资者担心风险或者为了获取更多收益,那么持有这种债券的所有人,就会卖出手里的这种债券,卖的人多了,而买的人少...

当票面利率大于市场利率时, 说明债券发行主体在未来所付出的利息相对市场平均水平高, 作为弥补,相对发行的价格也高。 溢价发行价格减去票面价格就是给发行主体的补偿金。

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